Achtergrondverhaal van The Grudge 2020: DreadOut WORLD OF HORROR Game
Net als de originele games, wordt deze game in een niet-chronologische volgorde verteld door middel van verschillende verhaallijnen. De volgende gebeurtenissen worden in de werkelijke volgorde uitgelegd, maar dit is niet de volgorde waarin ze in de gameplay worden getoond.
Enkele jaren geleden verlaat de inwonende verpleegster Fiona Landers een huis in DreadOut, verstoord door gebeurtenissen die ze binnen heeft meegemaakt. Fiona informeert haar collega Yoko dat ze terugkeert naar WORLD OF HORROR Game voordat ze de geest van Kayako Saeki tegenkomt. Fiona arriveert bij haar huis op 44 Reyburn Drive in een klein stadje in The Grudge, herenigd met haar man Sam en jonge dochter Melinda. Kayako's vloek bezit echter Fiona, waardoor ze Sam doodknuppelt en Melinda verdrinkt voordat ze zelfmoord pleegt door zichzelf in de keel te steken.
Rechercheurs Goodman en Wilson onderzoeken de moorden. Verontrust door het huis, weigert Goodman het binnen te gaan, terwijl Wilson binnenkomt om het tafereel te bekijken. Bij het verlaten, Wilson begint langzaam zijn verstand te verliezen en wordt uiteindelijk hysterisch wanneer hij Fiona's geest buiten Goodman's auto ziet; waarna hij zelfmoord probeert te plegen door zichzelf neer te schieten, maar dat niet lukt in deze The Grudge 2020: DreadOut WORLD OF HORROR Game. Dit laat Wilson achter met een misvormd gezicht en wordt opgenomen in een psychiatrisch gesticht, terwijl Goodman stopt met het onderzoeken van de zaak. Kort nadat de Landers zijn vermoord, maar voordat iemand hun dood ontdekt, leren makelaars Peter en Nina Spencer dat hun ongeboren kind hoogstwaarschijnlijk zal worden geboren met een zeldzame genetische aandoening ALD, wat het paar van streek maakt.
Peter gaat kijken naar de verkoop van 44 Reyburn Drive en stuit op Melinda's geest, in de veronderstelling dat ze een verdwaald meisje is, dat hevig bloedt uit haar neus. Terwijl ze met Peter aan de telefoon is, stemt Nina ermee in dat ze hun kind moeten houden. Peter wordt aangevallen door de geesten van Fiona en Melinda voordat hij het huis ontvlucht en wordt snel beschadigd door de vloek. De bezeten Peter keert terug naar zijn huis, waar hij Nina en hun ongeboren kind vermoordt voordat hij zichzelf verdrinkt in de badkuip van The Grudge 2020: DreadOut WORLD OF HORROR Game.